91´«Ã½ÔÚÏß

±õ²Ô²Ô±ð³óÃ¥±ô±ô

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om beslut under osäkerhet och portföljförvaltning. Flera olika områden relaterade till riskhantering tas upp såsom frågan hur risk kan mätas och kvantifieras, beslutsfattande under osäkerhet och modern portföljvalsteori. Även riskdelning och prissättning av riskfyllda tillgångar behandlas. I detta sammanhang behandlas prissättningsteorier såsom CAPM, CCAPM och APT.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande;

- kunna använda olika formella modeller för att analysera beslutsfattande under osäkerhet,
- ha en fördjupad kunskap och förståelse för modern portföljvalsteori,
- ha en fördjupad kunskap om de viktigaste teorierna för tillgångsprissättning,
- kunna presentera empiriska resultat inom området på ett strukturerat sätt.
 

Behörighetskrav

Matematik för ekonomer I D7 samt Ekonometri I D12 eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker form av skriftligt prov efter kursens slut.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutat av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor för Handelshögskolan begära att annan lärare utses att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.