Finansiell matematik 7,5 hp
Om kursen
Kursen behandlar den grundläggande matematiska teorin för modellering och prissättning av finansiella instrument i diskret och kontinuerlig tid. Fokus ligger på modellering av aktier och prissättning av aktieoptioner i Black Scholes modell, byggd på geometrisk Brownsk rörelse. I kursen ingår även ränteteori och prissättning av olika ränteinstrument.
AnmÀl dig
Kontakta oss
Ditt meddelande går till Infocenter som ser till att det hamnar hos rätt person – så att du får ett så bra och relevant svar som möjligt.