91Ž«ĂœÔÚÏß

Navigerat till

Monte Carlo-metoder för finansiella tillämpningar 7,5 hp

Om kursen

Monte Carlo-metoder är ett samlingsnamn för statistiska simuleringsmetoder. Kursen syftar till att via ett praktiskt användande av Monte Carlo-metoder ge en betydande förtrogenhet med att använda Monte Carlo-metoder för prissättning och riskanalys av finansiella derivat. Speciellt behandlas principerna för Monte Carlo-simulering av underliggande ränte- och prisprocesser som ges av stokastiska differentialekvationer, olika tekniker för variansreduktion, kvasi-Monte Carlo, prissättning av europeiska och amerikanska optioner samt beräkning av greker (känsligheter). 

AnmÀl dig

Kontakta oss

Ditt meddelande går till Infocenter som ser till att det hamnar hos rätt person – så att du får ett så bra och relevant svar som möjligt.

TÀnk pÄ att universitetet Àr en statlig myndighet och att det du skriver hÀr kan bli en allmÀn handling. Var dÀrför försiktig med att skriva kÀnsliga eller personliga frÄgor hÀr i kontaktformulÀret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Nytt meddelande